|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ФИЦ ПХФ и МХ РАН |
||
Экспериментальное сравнение стратегий хеджирования опционовдипломная работа (Бакалавр)
- Научный руководитель: Голембиовский Д.Ю.
- Автор: Калачев А.С.
- Тип: Бакалавр
- Организация, в которой проходила защита: МГУ имени М.В. Ломоносова
- Год защиты: 2023
- Аннотация: Часто перед финансовыми организациями и инвесторами, продающими опцион, возникает необходи- мость управления риском. Хеджирование является одним из основных инструментов управления рисками на финансовых рынках. Оно позволяет защитить инвестиции от возможных потерь в случае неблагопри- ятных изменений цен на активы. Цель данной работы заключается в сравнении двух стратегий хеджирования опционов: стоп-лосс и дельта. Для этого была промоделирована каждая из них. Для каждой стратегии реализовано по 10000 экспериментов для опционов колл и пут сроками 1 месяц и 1 год. Цена базового актива моделировалась как геометрическое броуновское движение. В результате экспериментов посчитаны средняя стоимость хеджирования, дисперсия и средняя прибыль. После чего была проведена проверка значимости различий по статистическим критериям
- Добавил в систему: Голембиовский Дмитрий Юрьевич